BNPP AM intègre la réduction de l'empreinte carbone à ses fonds multi-facteurs obligataires

8 septembre 2020

BNP Paribas Asset Management (« BNPP AM ») annonce la mise en place d’un mécanisme de réduction de 50% de l’empreinte carbone des fonds « multi-facteurs » obligataires gérés par les équipes de gestion quantitative du pôle Multi-Actifs, Quantitatif & Solutions (MAQS).

Les fonds labellisés Investissement Socialement Responsable (« ISR »), BNP Paribas Euro Multi-factor Corporate bond et BNP Paribas US Multi-factor Corporate bond, offrant respectivement une exposition aux obligations d’entreprises émises en euro et en dollar, appliquent désormais un objectif supplémentaire visant à diviser par deux leur empreinte carbone par rapport à leur indice de référence, sur la base des données d’émissions de CO2 scope 1 et 2[1].

Ce dispositif vient ainsi compléter les engagements de réduction carbone déjà initiés en 2018 par BNPP AM pour sa gestion active factorielle actions.

La réduction de l’empreinte carbone des fonds multi-facteurs illustre la volonté de BNPP AM d’offrir à ses clients des solutions d’investissement qui répondent à leurs attentes en matière environnementale, en combinant objectifs de performance, investissement responsable et lutte contre le réchauffement climatique.

Ces fonds multi-facteurs avaient déjà précédemment obtenu la certification ISR, grâce à l’intégration des critères ESG (« Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance ») consistant à :

  • Améliorer la note ESG du portefeuille[2] par rapport à celle de l’indice de référence ;
  • Exclure 10 % des émetteurs possédant la note ESG la plus mauvaise (émetteurs présents dans le 10ème décile) ;
  • Intégrer les exclusions normatives et sectorielles définies par BNPP AM en lien avec les politiques sectorielles de BNP Paribas

Destinée aux investisseurs cherchant à mieux maîtriser leurs risques dans le cadre d’un portefeuille diversifié, l’approche de gestion multi-facteurs s’appuie sur l’analyse quantitative d’indicateurs fondamentaux et de données de marché. Elle permet d’identifier et de sélectionner les titres présentant les meilleures perspectives de rendement et offrant un objectif de risque équivalent à celui de leur indice de référence[3] sur le long terme.

« Avec l’intégration claire et quantifiable de critères ESG et de décarbonation au sein de ces fonds multi-facteurs, BNP Paribas Asset Management réaffirme son engagement en faveur de l’investissement durable, en étant l’un des premiers asset managers à pouvoir proposer une gamme aussi complète couvrant les principaux marchés actions et crédit » a indiqué Isabelle Bourcier, Responsable des gestions Quantitative et Indicielle de BNPP AM.

Parmi les pionniers de la gestion multifactorielle en France, BNP Paribas Asset Management totalise plus de 15 milliards d’euros d’encours[4] pour ses gestions quantitatives. La stratégie d’investissement multifactorielle crédit, initialement destinée aux investisseurs institutionnels au travers de mandat de gestion, a plus que doublé ses encours depuis le lancement en 2019 de sa version en fonds ouvert UCITS.

Caractéristiques du fonds BNP Paribas US Multi-Factor Corporate Bond :

Code ISIN

 

Part I : LU1664649941

Part Privilège : LU1664649784

Part Classic : LU1664649354

Forme juridique

Compartiment de la SICAV BNP Paribas Funds enregistrée au Luxembourg

Société de gestion

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Société de gestion déléguée

BNP Paribas Asset Management France

Indice de référence

Ice BofAML US Corporate (USD) RI

Date de lancement

27 Juin 2019

Capital garanti :

Non

Frais courants (estimés)

Part I : 0.18%

Part Privilège : 0.25%

Part Classic : 0.60%

Frais de souscription max     

Part I : aucun

Part Privilège : 3% (max)

Part Classic : 3% (max)

Frais de rachat

Aucun

Indicateur SRRI

2

Risque de crédit

Oui

Risque de liquidité

Oui

                                                          

Caractéristiques du fonds BNP Paribas Euro Multi-Factor Corporate Bond :

Code ISIN

 

Part I : LU1664648976

Part Privilège : LU1664648893

Part Classic : LU1664648208

Forme juridique

Compartiment de la SICAV BNP Paribas Funds enregistrée au Luxembourg

Société de gestion

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Société de gestion déléguée

BNP Paribas Asset Management France

Indice de référence

Ice BofAML Euro Corporate (EUR) RI

Date de lancement

24 janvier 2018

Capital garanti :

Non

Frais courants (estimés)

Part I : 0.18%

Part Privilège : 0.25%

Part Classic : 0.63%

Frais de souscription max     

Part I : aucun

Part Privilège : 3% (max)

Part Classic : 3% (max)

Frais de rachat

Aucun

Indicateur SRRI

2

Risque de crédit

Oui

Risque de liquidité

Oui

 

 

Footnotes

 

  1. ^ [1] Scopes 1 et 2 : émissions directes des entreprises (scope 1) et celles provenant de leur consommation d’énergie (scope 2).
  2. ^ [2] La note ESG moyenne pondérée du portefeuille ne pourra en aucun cas être inférieure à la note ESG pondérée de l’univers d’investissement initial du fonds après élimination de 20 % des valeurs les moins bien notées.
  3. ^ [3] Les indices de référence sont l’indice ICE BofAML Euro Corporate (EUR) RI pour le BNP Paribas Euro Multi-factor Corporate bond et l’indice Ice BofAML US Corporate (USD) RI pour le BNP Paribas US Multi-factor Corporate bond
  4. ^ [4] Au 30/06/2020

Les investissements réalisés dans les fonds sont soumis aux fluctuations du marché et aux risques inhérents aux investissements en valeurs mobilières. La valeur des investissements et les revenus qu’ils génèrent peuvent enregistrer des hausses comme des baisses et il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas l’intégralité de leur placement. Le fonds décrit présente un risque de perte en capital. Pour une définition et une description plus complète des risques, merci de vous reporter au prospectus et DICI du fonds. Avant de souscrire, vous devez lire la version la plus récente du prospectus et DICI disponibles gratuitement sur notre site www.bnpparibas-am.com.

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